Perry J Kaufman LLC Algorithimische Anlagestrategien Handelssysteme und Methoden Website, Fünfte Ausgabe (Wilet 2013) (Wiley, 2011) Frühere Übersetzungen in Chinesisch (Guangdong, 2006) und Spanisch (Jahrtausend-Hauptstadt 2010). Bekanntes Referenzhandbuch und Lernwerkzeug. Said, bemerkenswert aufschlussreich. Stellt systematische Wege zum Handel mit Futures und Aktien vor. Enthält Methoden, Formeln, Stärken, Vergleiche sowie Tests, Robustheit, Marktphilosophie und Erfahrung. Umfangreiche Diskussionen über Portfolio - und Risikomanagement. Website enthält ver 250 Programme für TradeStation und Metastock, plus Excel-Kalkulationstabellen. Alpha Trading: Profitable Strategien, die Richtungsrisiken beseitigen (Wiley, 2011) präsentiert eine klare Erklärung der statistischen Arbitrage, Strategien, die Vorteil von Preisverlagerungen sowie andere marktneutrale Techniken nutzen. Enthält umfangreiche Beispiele für Paare Handel in beiden Aktien-und Futures-Märkte. Stellt Arbeitsblätter bereit, mit denen Sie eigene Berechnungen durchführen können. Ein kurzer Kurs im Technischen Handel (Wiley, 2003). Übersetzung ins Chinesische (Guangdong, 2006). Basierend auf einem Graduiertenkurs am Baruch College gelehrt, lehrt es, wie man sowohl systematische Analyse und gesunden Menschenverstand, um profitable Trades in Aktien und Futures-Märkte zu machen. Es nimmt keine Kenntnisse des Handels. Global Equity Investing, (mit Alberto Vivanti) McGraw-Hill, New York, 1997. Anwendung der relativen Stärkeanalyse auf die wichtigsten Indexmärkte, um die Verschiebung der Weltwirtschaft in einem Investmentportfolio zu nutzen. Bietet Einblick in die Kultur und die Märkte der einzelnen Länder. Smarter Trading, McGraw-Hill, New York 1995 veröffentlicht. Übersetzung ins Italienische (Millenium Capital, 2006). Themen der lebenswichtigen Einsicht, die Ihnen zeigen, wie die Brücke zwischen Theorie und Realität zu überbrücken. Eine Diskussion über die Veränderung der Preise und Märkte mit Fokus auf Erwartungen, Risikokontrolle, Gewinnmitnahmen, Preisschocks und die tatsächlichen Kosten des Handels. Aktualisierter Index für neue Trading-Systeme amp Methoden, 4. Ausgabe - download indexNeue Handelssysteme und Methoden, 4. Ausgabe PERRY J. KAUFMAN ist ein führender Experte für Handelssysteme. Bekannt für seine mathematischen Fähigkeiten und Erkenntnisse, hat Kaufman erhebliche Theorien im Bereich der Preisprognose und Portfolio-Allokation entwickelt. Als Berater vieler wichtiger Investmentgesellschaften und als Principal erfolgreicher Investmentfonds engagiert er sich aktiv in der praktischen Analyse, die für die Unterstützung des internationalen Investment Managements erforderlich ist. Kaufman ist Autor von A Short Course in Technical Trading (Wiley) sowie acht weiteren Büchern. Er hat zahlreiche Artikel in Technical Analysis of Stocks amp Commodities, Futures Industry und Futures Magazin veröffentlicht. Herr Kaufman hat sowohl die Statistik als auch den Handel an den Graduiertenschulen der großen Universitäten unterrichtet. Im Laufe der Jahre hat er seine Ideen bei professionellen Seminaren vorgestellt. Herr Kaufman kann bei pjkperrykaufman erreicht werden. LEHRE FÄHIGKEITEN WICHTIG ZUR FINANZÜBERWACHUNG. Kaufman gibt den Lesern einen laufenden Start als Händler, bietet Gebrauch Tipps für die beliebtesten Trading-Tools, im Gegensatz zu jedem anderen Buch auf dem Markt zu einem günstigen Preis. EINFACHER AUTORENANSATZ. Kaufman bietet den Lesern ein Buch voller Trading-Erkenntnisse, so dass für die Anfänger (keine besonderen Fähigkeiten erforderlich), und konzentriert sich auf die Verwendung von technischen Indikatoren und technische Analyse. INKLUSIVE EIN HANDELSPIEL. Das Tradingspiel ermutigt den Leser, zusammen mit den Lektionen zu handeln. Kaufman stellt die wahrscheinlichen Probleme dar, denen der Leser begegnet, sobald der Handel beginnt. Da der Handel wird komplizierter, so dass die Probleme aufgetreten. Diese Erkenntnisse und Trading-Tipps sind aus Jahren der Kaufmans Erfahrung mit der Beobachtung der Studenten Handel, wobei ihre Erfolge und Misserfolge während des gesamten Zyklus der Kurse formuliert. . Das beste Buch über technische Handelsstrategien und Techniken derzeit verfügbar. Muss gelesen werden. (Der Technische Analytiker, MarchApril 2006). Seine verpackt mit einer Tonne von nützlichen Informationen über Programme, Tabellenkalkulationen, Algorithmen und andere Werkzeuge. Es kommt sogar mit einer CD-ROM, die pulsiert mit mehr heißen, sexy Informationen, die fast jeden Handel Trick unter der Sonne. (Trader Monthly Magazine, JuniJuli 2005) Bei 125, das Buch ist nicht billig, aber kein Händler sollte ohne sie sein. (Managed Account Reports (MAR), April 2005) Handelssysteme und Methoden, Website, 5. Ausgabe Der ultimative Leitfaden für Handelssysteme, vollständig überarbeitet und aktualisiert Seit fast dreißig Jahren haben sich Fach - und Einzelhändler an Trading Systems und Methoden für detaillierte Informationen gewandt Auf Indikatoren, Programmen, Algorithmen und Systemen, und nun diese vollständig überarbeitete Fifth Edition Updates Berichterstattung für die heutigen Märkte. Der endgültige Verweis auf Handelssysteme, das Buch erklärt die Werkzeuge und Techniken des erfolgreichen Handels, um Trader zu helfen, ein Programm zu entwickeln, das ihre eigenen einzigartigen Bedürfnisse erfüllt. Mit einem neuen analytischen Rahmen für den Vergleich systematischer Methoden und Techniken bietet diese neue Ausgabe eine umfassende Berichterstattung in fast allen Bereichen, darunter Trends, Dynamik, Arbitrage, Integration von Grundlagenstatistiken und Risikomanagement. Umfassende und eingehende, beschreibt das Buch jede Technik und wie sie zu einem Händler Vorteil genutzt werden kann, und zeigt Ähnlichkeiten und Variationen, die als wertvolle Alternativen dienen können. Das Buch geht auch Leser durch grundlegende mathematische und statistische Konzepte der Trading System Design und Methodik, wie viel Daten zu verwenden, wie man einen Index, Risikomessungen und vieles mehr zu erstellen. Diese durchdacht überarbeitete und aktualisierte Fifth Edition verpackt mit Beispielen umfasst mehr Systeme, mehr Methoden und mehr Risikoanalysetechniken als je zuvor. Der ultimative Leitfaden für Trading System Design und Methoden, neu revidiert Beinhaltet erweiterte Abdeckung von Handelstechniken, Arbitrage, statistische Werkzeuge und Risikomanagement-Modelle Geschrieben von gefeierten Experten Perry J. Kaufman Features Kalkulationstabellen und TradeStation-Programme für eine umfassendere und interaktive Lernerfahrung Bietet Leser mit Zugriff auf eine Companion-Website mit zusätzlichen Materialien geladen Geschrieben von einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Handel, Handelssysteme und Methoden, ist Fifth Edition der wesentliche Hinweis auf Handelssystem-Design und Methoden für eine nach der Krise Handelsumgebung aktualisiert. Vorwort zur Fifth Edition xv Kapitel 1 Einleitung 1 Die wachsende Rolle der Technischen Analyse 1 Konvergenz der Handelsstile in Aktien und Futures 2 eine Linie in den Sand zwischen Grundlagen und Technische Analyse 4 Professional und Amateur 5 Entscheidung über einen Handelsstil 8 Rauschen messen 10 Reifende Märkte und Globalisierung 14 Hintergrundmaterial 16 Forschungsrichtlinien 18 Ziele dieses Buches 19 Profil eines Handelssystems 20 Ein Wort über die in diesem Buch verwendete Notation 23 KAPITEL 2 Grundkonzepte und Berechnungen 25 Über Daten und Mittelung 26 Preisverteilung 33 Momente der Distribution: Variance, Schiefe und Kurtosis 37 Standardisieren von Risiko und Ertrag 48 Standard-Messungen der Leistung 58 Angebot und Nachfrage 66 KAPITEL 3 Charting 79 Finding Konsequente Patterns 80 Was sind die Ursachen der Major Preisbewegungen und Trends 82 Die Bar Chart und seine Interpretation von Charles Dow 83 Formations-Diagramm 92 One-Day-Muster 102 Fortsetzungsmuster 113 Grundkonzepte in Chart Trading 117 Accumulation und Distribution8212Bottoms und Tops 118 episodische Patterns 132 Preisziele für Bar Charting 133 Implizite Strategien in Kerzencharts 139 Praktische Anwendung der Balkendiagramm 144 Evolution in der Formationen 148 KAPITEL 4 Charting Systeme und Techniken 151 Dunnigan und der Schub-Methode 152 Nofri8217s Congestion-Phasen-System 155 Außerhalb Tage mit einem Außen Close 157 Innerhalb Tage 158 Pivot-Punkte 158 Aktion und Reaktion 159 Channel-Breakout 167 Verschieben von Kanälen 170 Commodity Channel Index 171 Wyckoff8217s Kombinierte Techniken 172 Komplexe Muster 173 eine Studie von Charting Patterns 176 Bulkowski8217s Chartmuster Rankings 178 KAPITEL 5 Ereignisgesteuerte Trends 181 Swing Trading 182 Konstruktion eines Swing-Diagramm eine Swing-Filter 184 Point-and-Figure Charting 195 der N-Day Breakout 222 KAPITEL 6 Regressionsanalyse 235 Komponenten einer Zeitreihe 235 Merkmale der Preisdaten 236 Lineare Regression 238 lineare Korrelation 248 Nonlinear Annäherungen für zwei Variablen 252 Transforming Nonlinear Linear 256 Auswertung der mit zwei Variablen Techniken 257 Multivariate Annäherungen 259 Grundsignale Handel mit einem linearen Regressionsmodell 273 Mess Marktstärke 276 KAPITEL 7 Zeitbasierte Trendberechnungen 279 Forecasting and Nach 279 Preisänderungen im Zeit 284 Der Moving Average 284 Geometrische Moving Average 292 Kumulierte Durchschnittliche 293 Kumulierte Durchschnitt 293 Drop-Off Zurücksetzen Effect 293 exponentielle Glättung 293 Plotten Lags und führt 307 KAPITEL 8 Trend-Systeme 309 Warum Trendsysteme arbeiten 309 Grundlegende Kauf - und Verkaufssignale 314 Bänder und Kanäle 320 Anwendungen eines Single-Trend 330 Vergleich wichtiger Trendsysteme 336 Techniken mit zwei Trendlinien 350 Mehrere Trends und gesunder Menschenverstand 356 Umfassende Studien 359 Auswahl der richtigen Trendmethode und Geschwindigkeit 359 Moving Average Sequenzen: Signalverlauf 363 Frühe Exits von einem Trend 366 Moving Average Projiziert Crossovers 366 KAPITEL 9 Momentum und Oszillatoren 369 Divergence Index 384 doppelt geglättete Momentum 404 Geschwindigkeit und Beschleunigung 412 Hybrid Momentum Techniques 416 Momentum Divergence 418 Einige abschließende Kommentare zu Momentum 426 KAPITEL 10 Saisonalität und Kalender Patterns 427 ein konsistentes Faktor 428 die saisonalen Muster 429 Beliebte Methoden zur Berechnung der Saisonalität 430 Saison Filter 456 Saisonalität und der Börse 478 Common Sense und Saisonalität 483 KAPITEL 11 Zyklusanalyse 485 Zyklus Basics 485 Aufdecken des Zyklus 494 Maximum Entropy 514 Cycle-Channel Index 520 Short Cycle Indicator 521 Kapitel 12 Band, Open Interest und Breite 527 ein Spezialfall für Futures Volume 527 Variationen von den normalen Mustern 529 Standard Interpretation 531 Volumenindikatoren 535 Breite Indikatoren 546 Interpretieren von Volumen und Breite systematisch 554 Eine integrierte Wahrscheinlichkeit Modell 558 Intraday Volume Patterns 559 Filterung Low Volume 562 Markt Facilitation Index 564 KAPITEL 13 Aufstriche und Arbitrage 565 Dynamik Futures Intra Spreads 566 Gebühren 567 Spreads in Aktien 569 Verbreitung und Arbitrage Beziehungen 570 Risk Reduction Tragen in Spreads 571 Carry Trade 596 Ändern Spread-Beziehungen 600 Intermarket Spreads 602 KAPITEL 14 Verhaltenstechniken 617 Messung der Nachrichten 618 Event-Handels 623 Commitment of Traders Report 635 Stellungnahme und Contrary Opinion 641 Fibonacci und Human Behavior 648 Elliott8217s Wellen-Prinzip 651 Kursziel Constructions Mit dem Fibonacci-Verhältnis 660 Fischer8217s Golden Section Compass-System 662 WD Gann8212Time and Space 666 Finanzastrologie 671 KAPITEL 15 Mustererkennung 685 Projizieren Täglich Hochs und Tiefs 687 Tageszeit 689 Opening Gaps 699 Werktag, Wochenende und Reversal Patterns 711 Computer-Based Mustererkennung 732 Methoden der künstlichen Intelligenz 735 KAPITEL 16 Day Trading 737 Auswirkungen von Transaktionskosten 738 Key Elements of Day Trading 744 Handels Mit Formationen 753 Intraday Breakout-Systeme 759 Intraday Volume Patterns 774 Intraday Preisschocks 775 KAPITEL 17 Adaptive Techniques 779 Adaptive Trendberechnungen 779 Adaptive Variationen 788 Andere Adaptive Momentum Berechnungen 793 Adaptive Intraday Breakout System 796 Ein Adaptive Prozess 797 Adaptive Methoden 798 KAPITEL 18 Preis Distribution Systems 801 Messverteilung 801 Verwendung von Preisverteilungen und Patterns Unter Berücksichtigung zu antizipieren Verschiebt 805 Aufteilung der Preise 811 Steidlmayer8217s Marktprofil 822 Verwendung des Täglich Ausschüttungen an Identifizieren Sie Unterstützung und Widerstand 830 KAPITEL 19 Multiple Zeitrahmen 833 Tuning Zwei Zeitrahmen zusammen zu arbeiten 833 Elder8217s Triple-Screen Trading System 835 Robert Krausz8217s Mehrere Zeitrahmen 838 Martin Pring8217s KST-System 842 KAPITEL 20 Fortgeschrittene Techniken 845 Mess Volatilität 845 Volatilität und für den Handel 856 Handels Selektion über Volatilität 861 Trends und Preis Lärm 868 Trends und Zinsen bewerten Carry 871 Expert Systems 871 Fuzzy Logic 875 Fraktale, Chaos, und Entropy 880 Neuronale Netze 886 Genetische Algorithmen 895 Replikation von Hedge Fonds 902 KAPITEL 21 Systemprüfung 905 Identifizierung der Parameter 908 die Auswahl der Testdaten 910 Testing Integrität 916 für das beste Ergebnis der Suche 919 visualisieren und Test-Ergebnisse interpretieren 922 Großversuch 932 der Strategie-Regeln 937 Ankunft am Stand von Testergebnissen 938 Vergleicht man die Ergebnisse von zwei Systemen 946 Ausnützung der schlechtesten Ergebnisse 950 Erneutes Testen für Parameter ändern 951 Tests in einem breiten Spektrum von Märkten 954 Preis Shocks Refining 970 Anatomie einer Optimierung 972 summieren Robustheits 976 KAPITEL 22 Praktische Erwägungen 983 Gebrauch und Missbrauch des Computers 984 Extreme Events 992 Gambling Techniques8212The Theory of Runs 1000 Selective Handels 1011 System-Trade-Offs 1012 Handelslimiten und Disconnected Markets 1018 Silber und NASDAQ8212Too, gut zu sein Echte 1020 Ähnlichkeit of Systematic Trading Signale 1021 KAPITEL 23 Risk Control 1027 Verwechselungsschutz Luck für Geschicklichkeit 1027 Risikoaversion 1028 Mess Rendite und Risiko 1034 Leverage Basierend auf Exposure 1049 Einzelhandelsrisiko 1050 Kaufman auf Stops und Gewinnmitnahmen 1059 Ranking der Märkte für die Auswahl 1062 Probability der Erfolg und die Ruine 1072 eingeben einer Position 1076 eine Position 1080 Aktien Trends 1085 Investitionen und Thesaurierung Compounding: Optimal f 1088 Beim Vergleich erwarteten und tatsächlichen Ergebnisse 1092 KAPITEL 24 Diversifikation und Portfolio-Allokation 1099 Ändern Korrelationen 1105 Typen von Portfolio-Modelle 1105 Klassische Portfolio Allocation Berechnungen 1107 Finding Optimale Portfolioallokation Mit Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s Genetic Algorithm Lösung für Portfolio-Allokation (GASP) 1114 Volatilität Stabilization 1142 ANHANG 1 Statistische Tabellen 1147 ANHANG 2 Matrix Lösung Lineare Gleichungen und Markov-Ketten 1151 ANHANG 3 trigonometrische Regression für Zyklen 1161 Über den Companion-Website Suche nach 1191
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